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非凸联合创始人李佐凡:将量化作为自己的终身事业

非凸联合创始人李佐凡:将量化作为自己的终身事业

非凸科技
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“喜欢数学,热爱编程,逻辑清晰”,这是李佐凡留给我的最初印象。12年前,李佐凡凭借着一股“初生牛犊不怕虎”的勇气进入量化投资,面对华尔街这群聪明的人,丝毫没有显露出胆怯和慌张。华尔街固有万千魅力,但对李佐凡而言,他更期待在中国施展拳脚,梦想把量化作为自己的终身事业来完成,从而为行业带来更多的效率价值。

一、以梦为马,坚守本心

非科班出身的李佐凡,进入金融行业并非误打误撞,而是他一直以来的梦想。2010年,李佐凡从美国宾夕法尼亚大学计算机专业毕业后,去了华尔街资管之王BlackRock(贝莱德)。他说,“那几年正好是对冲基金在美国最火的时候,身边很多朋友都找了华尔街对冲基金的工作。”

在紧张而自由的氛围中,李佐凡很快适应了这份工作。在工作中表现出超强的编程能力,既能灵活应对定价模型中的数学公式,也能在短时间内完成同事提出的各种需求。

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李佐凡与BlackRock老板·上海

谈及选择金融的原因,李佐凡表示父亲是学数学出身的经济学教授,从小在环境的影响下,对经济一点儿也不陌生。“在计算机程序中你可以创造一个全新的世界,这在金融领域同样适用并能带来非常大的便利。”他是这样说的。

不仅如此,少年时期的李佐凡很喜欢挑战各种可能性。他从小就拿遍计算机、数学、物理、化学各种竞赛奖项,一路被保送到上海交通大学ACM班。工作后,还抽空拿了纽约年度桥牌锦标赛冠军奖杯。

对于生活,李佐凡一直保持着对桥牌和足球的这份热爱;对于工作,李佐凡也一直延续着对量化的热情、认知和挑战。他觉得,“敲键盘就可以完成的一般性工作,也许只用了自己10%的智商,而交易就不一样,可以让我的头脑高速运转。”2013年,李佐凡决定回国做自己的量化事业。“相较于成熟市场,量化投资在中国依然是一片广阔天地,大有可为。”他说道。

回国后的李佐凡,做过证券公司研究员,接触过私募、公募、券商,这些经历让他更加明确了自己的发展方向。最终把目光投向了更有科技感和挑战感的战场——算法交易,可以说是符合他本心的选择。

二、对技术的极致追求

经历过“刀枪实战”的李佐凡,在算法交易领域绝对是一员资深骁将。如今担任非凸科技联合创始人兼CTO,主要负责策略研究。他常说,“当市场发生变化时,需要技术和研究协同去解决。技术并非看起来像是游戏中的辅助角色,而是团队中取得胜利不可或缺的独立角色。”

来非凸科技,对李佐凡而言最大的吸引力在于非凸工程师文化。从上学到加入贝莱德,再到后面的自主创业,李佐凡一直在做自己感兴趣的事,也在尝试自己的可能性。他说,“现在非凸团队鼓励大家敢于尝试,勇于创新。在小而敏的团队里,能发挥出我的更多价值。”

在工程师眼里,世界上最美的语言就是编程语言。近年来,非凸科技一直深耕技术,追求极致,与此同时,对工程师的技术实力和技术耐性也要求极高。李佐凡表示,“非凸将Rust作为技术栈,而非C++,这很极客!对于拥有量化工程师天花板的非凸来说,这极大地提高了开发效率。”

Rust以其先进的安全并发能力而闻名,不仅拥有Java的开发效率和代码安全,还拥有C/C++的高性能。非凸科技基于Rust生态构建的算法交易系统,达到了纳秒级别的延时优化,为客户带来了最大化的收益。“作为Rust量化先行者,我们极力推广Rust语言,乐于分享前沿技术,鼓励更多的人学习交流。”李佐凡说。

从策略研究到实盘交易,每一个细微的技术环节,都需要精心打磨。非凸科技一直希望把性能做到最TOP的级别,对标的内容也都是现有开源代码中最好的那部分。李佐凡表示,“如果在技术层面出了错,可能一下子几十万或上百万没了,所以我们必须做到极致,持续开发和迭代才能适应新的变化。”

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三、对人才的严苛挑选

在顶尖技术的基础上,非凸科技倾向于搭建没有短板的投研团队。既有在量化深耕多年的业内精英,也有从互联网大厂过来的资深工程师;既有各类理工科或金融经济背景的新毕业生,也有在学术界钻研多年的相关领域专家。

早期的量化人才,能力比较复合,既要写代码、做模型、做策略,又要管理资金。然而,随着量化行业的发展,对纵向能力的要求越来越高,比如研究深度学习在量化领域的应用,就要在这个领域深耕下去。李佐凡表示,“第一聪明,第二勤奋,具备这两个特质,才能在量化行业活下去。”

目前,量化行业对人才的需求大于供给,李佐凡认为这是好事。“量化行业发展很快,需要你有很强的自我驱动力,获得新的认知;反之,如果不愿意变化,就会被淘汰。”

除此之外,同事间的相互激发和合作同样至关重要,可以把每个人的优势发挥到最大化。在非凸,鼓励相互交流,倡导共享文化,除了经常性的分享会之外,还有信息共享平台,允许大家分享研究成果。“一方面使用起来快捷高效,另一方面激发大家乐于分享,彼此不断碰撞出新的思维火花,达到一加一大于二的效果。”李佐凡说。

非凸科技的管理风格扁平且高效,崇尚技术为王。同样有着ACM血统的李佐凡表示,“我们喜欢选择有竞赛经历的人,这里半数以上的工程师拿过ACM、CMO、NOI等国际奖项。”这些工程师很有特点,通常都很自律,很顽强,很优秀,愿付出,敢挑战。“问题越难,他们就越来劲。”他补充道。

四、终身量化事业

从量化投资到策略研究,李佐凡的工作性质并没有发生本质改变。他依然聚焦数据挖掘,做模型,搞策略。他说,“从国外经验来看,量化其实是一个终身的职业,需要投入激情和执着。”

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算法策略研究给了李佐凡很强的反馈感和满足感。目前,算法交易服务主要由券商提供,每家大型券商都拥有自己的独门算法能力。但格局并非如此,非凸科技这样的第三方算法交易服务公司,以算法交易执行切入到量化交易领域,可以凭借技术和服务模式创新获得先发优势。

非凸智能算法是在主动算法的基础上进行了优化,在预设的交易时间内,通过算法对价格走势的预测,以最优的价格自动完成交易,获取交易环节的超额收益。李佐凡说,“非凸最新一代的算法可跑赢市场主流算法4-6bp,这其中的秘诀,在于机器学习算法的不断迭代和AI技术的应用。”

随着A股市场有效性提升,想要持续做出超额具有一定挑战性。因为策略出现了“同质化”,其“风险收益比”就会大幅降低。李佐凡表示,“这其实是对我们提出了更高的要求:持续开发和丰富底层因子,提升策略迭代效率以及加深对市场的理解,另外在投资组合层面持续优化模型,挖掘培养优秀人才。”

非凸科技对精细技术的要求非常高。高频交易策略捕捉的是市场极为短暂的价格变化,巨量交易订单需要在毫秒级内由程序自动完成。“目前,非凸在建设独立专业机房,为研发人员提供更强大的算力支持。”李佐凡补充道。

除此之外,非凸科技对“快”的要求也达到了极致。在李佐凡看来,这里的快,不仅包括计算机执行策略快、下单速度快,也包括其收集、处理数据形成投资策略及模型的速度快。他表示,“为了做到高性能低延迟,我们一直致力于最高效的代码和最前沿的硬件。”

五、聚焦算法交易

相比传统行业,量化总在推陈出新。对量化充满热情的李佐凡,一直在做突破,比如,在计算机体系结构上延迟和吞吐的问题,在算力上性能和计算架构的问题,以及新的计算方式,新的数据处理方式,新的AI模型等。他说,“我们没有比别人懂更多的东西,只是我们跑得更快。”

非凸科技的算法在交易成功率、交易速度等核心指标上均表现优异,基于Rust生态打造的高效率、低延迟、高可靠、全内存高频交易平台,满足了客户在风控、交易、数据、系统等多方面的交易需求。公司自成立以来,已为近百家券商、量化私募等大型金融机构提供了算法交易及执行专业化解决方案。

2022年,非凸科技将继续从算法领域延伸到交易执行的更多场景需求,用计算机技术、人工智能以及系统化思维,构建交易执行全场景、全周期、全覆盖的智能化升级服务与应用。在覆盖更多业务后,量化交易规模将实现数倍增长,预计突破1万亿。

凭借稳定的业绩与行业贡献度,建立机构间的口碑效应,是非凸科技一直以来的品牌目标。公司的核心竞争力在于研究和技术,着力推进智能计算、存储、网络等硬件基础设施以及框架、数据等软性基础设施建设,持续打造自主创新的国产化金融底层架构和技术能力。李佐凡表示,“至于规模多少,收益多少,这就是到了一个阶段,自然而然的目标。”

非凸科技用顶尖的科技、顶级的人才,最终目的是为了高效保障用户收益,让策略经得起验证。李佐凡说,“我们希望与行业同频呼吸,愿意尝试,敢于试错,让中国自己的算法交易实现跨越式发展。”

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